Целта на ова истражување е да се анализираат ризиците за стабилноста на македонскиот осигурителен сектор и да се измери нивната еластичност на шокови. Креираме емпириски економски модел за да се идентификува кои променливи потенцијално влијаат врз стабилноста на осигурителниот сектор, којашто се мери преку маргината на солвентност. Ги користиме резултатите од овој економски модел за да развиеме стрес тест модел на македонскиот осигурителен сектор, каде со доделување шокови за статистички значајните променливи, ќе се оцени на издржливоста на осигурителниот сектор на шокови. Креиравме основно сценарио без шокови и четири сценарија со шокови за испитување на отпорноста на осигурителниот сектор и на индивидуалните осигурителни компании на шокови. Последново е направено преку статистиките на вредноста изложена на ризик (VAR) добиени преку Монте Карло.

 

Донатор: Женевско друштво за проучување на економиката на осигурувањето

Период: 2013 (12 месеци)

 

Труд што ја освои наградата на АСО (MK) – Инфо за наградата на АСО

Труд публикуван во Geneva papers on risk and insurance – issues and practice